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风险管理学

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关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
  • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
  • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
  • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
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