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风险管理学

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（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

  • A、历史模拟法
  • B、方差一协方差法
  • C、压力测试法
  • D、蒙特卡罗模拟法
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