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投资学概论
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投资学概论
债券持有者可以参加公司的经营、管理等各项活动。
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APT与CAPM的推证基础不同在于()。
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若只有一个风险因子,则CAPM和APT完
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关于可行集,下列说法正确的有()。
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马克维茨模型假定,证券之间的相关系数不能
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M公司的贝塔值为1.2,昨天公布的市场年
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实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔
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标的资产的价格越高、协议价格越低,看涨期
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由贴现债券的价格可以确定短期利率,但从短
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开放式基金在申购、赎回的时候并不知道资产
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资产组合理论的基本假设包括()。
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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因
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()的目的是规避所面临的风险,而宁愿为此
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两种风险资产的可行集可能是()。
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在利率理论中主要有两个因素在起作用,是(
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在到期时间相同的条件下,息票率越大,久期
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以下关于非系统性风险的说法正确的是()。
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在指令驱动市场中,包括了下列哪些指令类型
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CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不