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风险管理学

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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

  • A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
  • B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
  • C、无法度量非线性金融工具的风险
  • D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
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