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风险管理学

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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  • A、历史模拟法和方差-协方差法
  • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
  • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
  • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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