假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）

• A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
• B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
• C、正Theta意味着该组合获取时间收益
• D、该组合可能进行Delta中性对冲