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统计学

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简述用加权最小二乘法消除线性回归中异方差性的思想与方法。

正确答案:思想:加权最小二乘法是对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数。在异方差的条件下,平方和中的每一项的地位不同,误差项方差大的项,在平方和中作用大,回归线被拉向方差大的项。加权最小二乘法是在平方和中加入一个适当的权数Wi,以调整各项在平方和中的作用。
方法:加权最小二乘法、BOX-COX变换法、方差稳定性变换法。
答案解析:
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