考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

• A、3.6%
• B、6.0%
• C、7.3%
• D、10.1%
• E、以上各项均不准确