VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

• A、提供了以美元表示的最大损失
• B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
• C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况
• D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失