下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。

• A、两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
• B、两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大
• C、两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大
• D、两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大
• E、两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性