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初级银行业专业人员资格考试

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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  • A、不能预测突发事件的风险
  • B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
  • C、正态假设条件受到普遍质疑
  • D、计算量大
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