1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

• A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
• B、给定时间内市场风险导致的最大损失
• C、给定时间内市场风险导致的最小损失
• D、一定概率下市场风险导致的最小损失