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风险管理学

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采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

  • A、信贷资产组合潜在损失的分布
  • B、信贷资产组合价值的分布
  • C、不同信贷资产组合的风险特征
  • D、信贷资产组合的组成成分
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